в догонку откатам....

Так, с Лонгами в прошлый раз мы разобрались (см. http://rollmarket.blogspot.com/2009/08/another-day-another-night.html): вроде работает, вроде нормально, но система в любом случае не совершенна и не закончена. Наверно каждый задался вопросом: хмм а как же шорты?? Их тоже никто не отменял! Правильно! И сегодня попытаемся разобрать ту же систему, которой я дала незатейливое название: «покупка на откатах наоборот». Суть системы также заключается в ряде правил, которые можно свети с следующий нехитрый свод:

1. Сегодняшнее закрытие должно быть ниже вчерашнего закрытия;
2. Сегодняшнее закрытие должно быть ниже закрытия n периодов назад (опять же периоды выбираются на основе данных теста, либо кому как нравится, принцип тот же что и для длинных позиций)
3. вчерашнее закрытие должно быть выше закрытия 2 дня назад;
4. сегодняшний High должен быть выше вчерашнего High;
5. вчерашний High должен быть выше High предыдущего дня.
Если условия выполняются, то можно использовать ситуацию для открытия коротких позиций. Ну на словах опять же все просто и понятно, а что на деле? Давай посмотрим на примере фьючерса на индекс РТС, период тот же: с 2005 по 2009 год. Выход из позиции будем осуществлять при достижении уровня прибыли 20%, либо по стоп – заявке: stop losses: 6%, либо при условии что сегодняшний минимум будет меньше (ну или выражаясь языком чартистов ВЫШЕ) вчерашнего минимума.
Как уже было отмечено, также проводилась оптимизация для определения оптимального периода с которым целесообразно проводить сравнение сегодняшнего уровня закрытия: в нашем примере данный период составил 18.
Итак, что по результатам: прибыль была получена гораздо меньшая чем в предыдущем случае: 171,25% за весь период тестирования, при этом, максимальная просадка составила: около 5%, что является достаточно хорошим показателем.

Как видно по результатам теста: результаты вполне сносные. Моя оценка: 2 (с плюсом небольшим)

P.S. Торговать можно, но в купе со стратегиями входа в длинную позицию, рассматривать как опцию, но не как самостоятельную систему (ХОТЯ, на вкус и цвет…)))