новое о не таком новом

Все наверно сталкивались с зарубежными сайтами, которые представляли из себя подобие сообщества трейдеров, выкладывающих свои сделки в режиме он-лайн и предлагающих подписаться на их сигналы. Более того, сейчас они пошли еще дальше: вы можете открыть счет у любого брокерского счета, зарегистрироваться на таком сайте, указав данные персонального счета, выбираете трейдера, чей стиль торговли больше всего вам нравится и ...и просто забываем о своем счете. ну поглядывать и контролировать конечно нужно...а вдруг сольет????)))) далее все развивается по следующему сценарию: трейдер совершает сделку в количестве n % от своего портфеля, то и на вашем счете совершается операция в n % (уже от вашего портфеля). Соответственно чем лучше он торгует - тем больше ваша прибыль. Вроде схема работает, вроде все довольны...ну есть конечно пара недовольных, но как известно всем не угодишь...что же творится на наших просторах?? тоже появляются аналогичные сайты, но техника пока на очень низком уровне: можно лишь смотреть сделки и подписываться на них, совершать за вас их никто не будет. вопрос: насколько можно доверять этим сделкам? насколько они реальны? ответит сложно - зависит от добросовестности разработчика. вот этот ресурс интересен: http://tradingclub.ru/...пока не доработан конечно и есть недочеты, но идея работает...можно последить, поразмыслить...

переезд

я переехала: beautybrains.blog.ru

арбитраж или не арбитраж...вот в чем вопрос!

давно это было: в мае вроде в последний раз, смотрела спрэд между акциями толкуемыми на ММВБ и на Лондонской фондовой бирже...в среднем спрэд составлял по акциям ТМК: от 10%, причем иногда данный спрэд достигал 40-50%...достаточно вкусный кусок пирога))) Уралкалий: сред колебался от 1 до 5%, и что же я увидела сегодня??? 100%!!!!!!!!!!!!!!!!! (может конечно косяк в данных...я бы от такого косяка не отказалась)))..Татнефть, вот кто меня удивл больше всего: спрэд: 1-6%, а сегодня? 70%!! (вот тут то я бы была осторожней: может и правда косяк!) Северсталь - по прежнему стабильна, 1-2%...также стабилен НЛМК: 1-3%...
не могла удержаться, МТС...торгуется на ньюйорской бирже, поэтому проблема с реализацией, НО! есть же фьючерсы! посмотрела спрэд даже по фьючас: 30-40%!!!! причем стабильно!!!!! НО! ложка дегтя: на фьючерсах ликвидность оочень маленькая...ну просто до безобразия....может есть мысли??

вернемся к COT

решила кинуть взгляд на индексы COT:


выглядит многообещающе для тех кто все таки в лонгах))) мелкие спекулянты по прежнему продолжают наращивать короткие позиции (наверно уже фактор усреднения включен в действие), крупняк играет на повышение... вывод??? три линии, так похожие по цвету на аллигатора кричат: покупаю всеееее!! ждем....кстати, самое время начать присматриваться к опционам, в скором времени можно будет их с выгодой продать...

отняли честно заработанное

Топ опять снял голоса...не красиво. ну да ладно....так вот, почему меня не было: много мыслей и на все мысли времени не хватает!!!!! новая идея: СКАЛЬПИНГ! целую неделю (ну или около того) потратила на изучение всяких источников инфы. и что в итоге: что искала, то не нашла((( как сказал бы герой одного не безизвестного ролика: ЭТО П Е Ч А Л Ь Н О!!!! методом проб и ошибок (ошибок все таки пока больше), посвятила часть пятницы торговле на миткух : 1-2 контракта в ту и другую сторону гоняла...сейчас с ужасом посмотрела на количество совершенных сделок: много для меня)) но +25% порадовали)))) .....
так дальше в дебри...
позжа напишу

немного об Америке

Все ищут и ищут и ищут и еще раз ищут….а зачем искать? Ведь все перед носом!! Сама сегодня изрядно удивилась наткнувшись на сайт: http://www.timingcharts.com/index.php....
Что же в нем примечательного? А то, что не безизвестный иднеск COT американского рынка, уже рассчитан там, разделен на группы (кто знает тот знает о чем я). и достатоно удобно представлен графически…все известно, что наш рынок очень любит следовать за американскими индексами, и даже не столько за индексами, сколько за американскими фьючерсам (наложив графики друг на друга можно это заметить)…амм ну так о чем я?? сайт хорош))) может кого то на мысли натолкнет))))

Диагональные спрэды…для начала разберем теорию…

Диагональный спрэд можно представить в следующем виде:

1. это спрэд построенный их вертикального спрэда
2. это спрэд построенный из горизонтального спрэда…

так как не все знают чем друг от друга отличаются выше упомянутые комбинации, то следует сделать акцент: вертикальный спрэд строится из опционов с разными страйками, но одной датой истечения; горизонтальный спрэд строится из опционов с одинаковыми страйками, но разными датами истечения. Когда нам выгодно строит горизонтальный спрэд?? Когда мы ожидаем движения в определенном направлении, но хотим заработать, а вертикальный выгодно строить, когда мы хотим застраховаться от неблагоприятного движения цены..то есть диагональный спрэд по сути представляет собой ничто иное как попытку заработать + страховку…

давайте попробуем…предположим мы ожидаем роста котировок акций сбербанка…тогда, нам логичнее построить диагональный бычий спрэд, для этого мы покупаем колл с более низким страйком (пусть это будет) – 5750 с исполнением в октябре, в принципе на небольшой объем можно что то купить. Таааакккк…лучшая цена у нас 315..ну пусть будет так..покупаю! заверните 1 колл)). С этого места поподробнее, так продаем колл. НО, так как спрэд диагональный, то продаем колл с более высоким страйком, при этом и более отдаленной датой исполнения: ну к примеру в декабре по цене 300 (прямо на глазах сбер начал расти)))), и вот Аля хоп)) …что получим:

Че то типа такого, что то типа так…точка без убыточности будет равна: 5750+315-300=5765

Ну не плохо…

Будем следить….