Вчерашняя торговая сессия не принесла ничего нового и даже ничего интересного (особенно что касаемо фортса, по крайней мере для меня)...поэтому пока будем делится мыслями возникшими относительно давно...
Кхе ...Кхе...
Время просиживания в деньгах, отличный способ придумать что то новое, достать из закромов старые идеи и попробовать воплотить их в жизнь…хммм, стоп стоп, дабы не вводить вас в заблуждение, оговорюсь, мы вне позиций, все тесты проведены, а результаты получены на исторических данных. Итак, начнем, незыблемой остается мечта спекулянта (а может и активного инвестора) о покупке «подешевле». Однако, «подешевле» достаточно относительное понятие: дешевле чем сегодня? Дешевле чем вчера? А самый лучший вариант: дешевле чем Завтра! Давно известная стратегия покупки на откатах до сих пор не изжила себя, и как бы смешно не звучало, в эпоху власти сложных математических формул и нейронных сетей, до сих пор пользуется спросом на западных рынках, причем использование ее применимо практически ко всему спектру инструментов.
Стратегия достаточно проста в своем применении, а также, не требует больших математических познаний.
Итак, суть можно увязать в следующем своде правил:
1. Сегодняшнее закрытие должно быть выше закрытия 2 дня назад;
2. Сегодняшнее закрытие должно быть выше закрытия n периодов назад (за n периодов можно принять к примеру неделю (5 дней), 2 недели (10 дней), 3 недели (15 дней) и так по нарастающей (все зависит от стиля вашей торговли, ну и от статистически лучше подобранных показателей)
3. Вчерашнее закрытие должно быть ниже закрытия предшествующего ему дня
4. позавчерашнее закрытие должно быть ниже закрытия уже дня предшествующего его)) (сыр – бор, но без него никуда).
5. ну и наконец, при условии выполнения этих правил, открываем позицию на уровне закрытия данного бара.
Правила правилами, а тесты никто не отменял. Теперь наша задача превратиться в «разрушителей легенд» и проверить эффективность данной стратегии. Тестирование будет проводится на 4 летнем периоде , на дневных данных, с 2005 по 2009 года. При этом необходимо отметить, что система рассчитана только на длинные позиции. В свою очередь, взяла на себя смелость и задало свои условия выхода из позиций: выход из позиции будем совершать при условии, что максимум сегодняшнего дня будет ниже максимума предыдущего дня, либо при срабатывании стопов: take profits: 20% и stop-losses: 6%.
Результаты получены удовлетворительные: процент прибыли с учетом комиссионного вознаграждения брокера, а также проскальзывания составил: 332,37%. При этом стоит отметит достаточно высокий риск данной стратегии: так максимальная просадка составила: 15%. (кому интересно потом могу выложить скрипты...НО, работаю пока что только в метастоке (я же девочка :D, мне тех программы даются с трудом)))...
Кхе ...Кхе...
Время просиживания в деньгах, отличный способ придумать что то новое, достать из закромов старые идеи и попробовать воплотить их в жизнь…хммм, стоп стоп, дабы не вводить вас в заблуждение, оговорюсь, мы вне позиций, все тесты проведены, а результаты получены на исторических данных. Итак, начнем, незыблемой остается мечта спекулянта (а может и активного инвестора) о покупке «подешевле». Однако, «подешевле» достаточно относительное понятие: дешевле чем сегодня? Дешевле чем вчера? А самый лучший вариант: дешевле чем Завтра! Давно известная стратегия покупки на откатах до сих пор не изжила себя, и как бы смешно не звучало, в эпоху власти сложных математических формул и нейронных сетей, до сих пор пользуется спросом на западных рынках, причем использование ее применимо практически ко всему спектру инструментов.
Стратегия достаточно проста в своем применении, а также, не требует больших математических познаний.
Итак, суть можно увязать в следующем своде правил:
1. Сегодняшнее закрытие должно быть выше закрытия 2 дня назад;
2. Сегодняшнее закрытие должно быть выше закрытия n периодов назад (за n периодов можно принять к примеру неделю (5 дней), 2 недели (10 дней), 3 недели (15 дней) и так по нарастающей (все зависит от стиля вашей торговли, ну и от статистически лучше подобранных показателей)
3. Вчерашнее закрытие должно быть ниже закрытия предшествующего ему дня
4. позавчерашнее закрытие должно быть ниже закрытия уже дня предшествующего его)) (сыр – бор, но без него никуда).
5. ну и наконец, при условии выполнения этих правил, открываем позицию на уровне закрытия данного бара.
Правила правилами, а тесты никто не отменял. Теперь наша задача превратиться в «разрушителей легенд» и проверить эффективность данной стратегии. Тестирование будет проводится на 4 летнем периоде , на дневных данных, с 2005 по 2009 года. При этом необходимо отметить, что система рассчитана только на длинные позиции. В свою очередь, взяла на себя смелость и задало свои условия выхода из позиций: выход из позиции будем совершать при условии, что максимум сегодняшнего дня будет ниже максимума предыдущего дня, либо при срабатывании стопов: take profits: 20% и stop-losses: 6%.
Результаты получены удовлетворительные: процент прибыли с учетом комиссионного вознаграждения брокера, а также проскальзывания составил: 332,37%. При этом стоит отметит достаточно высокий риск данной стратегии: так максимальная просадка составила: 15%. (кому интересно потом могу выложить скрипты...НО, работаю пока что только в метастоке (я же девочка :D, мне тех программы даются с трудом)))...
Представленный print screan, в принципе показывает жизнеспособность данной системы. Моя оценка: 3 Р.S. в принципе, если прописать выходы, систему можно смело использовать))…при этом выходы должны быть настолько же принципиальны)))
Сообщения
Комментариев нет:
Отправить комментарий