да...что то как то подкачала немного методика)) ну так всего на тысячу пунктов...в принципе, штука интересная, можно взять на заметку...сегодня пожалуй выложу что - нибудь из старого...времени катастрофически не хватает (виноваты все новые безумные идеи)))
ну так вот, из старого..помните посты об откатах и наоборот?? так вот это в заключение, даже наверно в продолжение (так как тема интересная и есть в чем и на чем ее исправлять и тестировать)...напомню сразу ссылки: http://rollmarket.blogspot.com/2009/08/another-day-another-night.html и http://rollmarket.blogspot.com/2009/09/blog-post.html.
В предыдущих разделах посмотрели как работает ЛОНГ и как работает ШОРТ, так почему бы не объединить их в одну полноценную систему?? Ну так чего мы ждем? Так и хочется крикнуть: На старт! Внимание! Марш! Ну бежать никто никуда, естественно, не собирается)))) будем делать все постепенно. Итак, в предыдущих двух статьях были рассмотрены мини системы работы на рынке, одна – при условии открытия только длинных позиций, другая – при условия открытия только коротких позиций. На этот раз все гораздо легче и займет гораздо меньше времени)) (части целого то уже есть).
То есть мы в качестве условия входа в длинную позицию используем условие системы заработка на откатах, а в качестве входа в короткую позицию: условия системы заработка на откатах «наоборот». При этом условия выхода из позиций мы просто убираем, но не полностью: сохраняем стопы: take profits: 20% и stop losses: 6%. Так же небольшой нюанс: при тестировании в предыдущих случаях мы использовали оптимизацию: для Лонгов период с которым происходит сравнение составил – 7, а для Шорта – 18. И быку и медведю понятно, что как целостную систему нужно прооптимизировать снова. Как ни странно оптимальным оказался период – 7). При этом, прибыль полученная за весь рассматриваемый период (надеюсь вы сидите)) составила 2018,57%, при максимальной просадке: в 72% (хмм, брови сами собой нахмурились увидев такую большую цифру (безусловно во втором случае))…Но, опять же: мы разрушаем легенды)))
В принципе система жизнеспособна, все тесты проводились на дневных данных. При этом хотелось бы отметить, такой ее недостаток: основные деньги были заработаны за последний год. Поэтому те кто готов «платить» за доход ожиданием, она вполне подходит))
Моя оценка: 4
P.S. интересно было бы проверить ее на внутридневных данных: к примеру на часовиках или 4-х часовиках, что и сделаю позже.
ну так вот, из старого..помните посты об откатах и наоборот?? так вот это в заключение, даже наверно в продолжение (так как тема интересная и есть в чем и на чем ее исправлять и тестировать)...напомню сразу ссылки: http://rollmarket.blogspot.com/2009/08/another-day-another-night.html и http://rollmarket.blogspot.com/2009/09/blog-post.html.
В предыдущих разделах посмотрели как работает ЛОНГ и как работает ШОРТ, так почему бы не объединить их в одну полноценную систему?? Ну так чего мы ждем? Так и хочется крикнуть: На старт! Внимание! Марш! Ну бежать никто никуда, естественно, не собирается)))) будем делать все постепенно. Итак, в предыдущих двух статьях были рассмотрены мини системы работы на рынке, одна – при условии открытия только длинных позиций, другая – при условия открытия только коротких позиций. На этот раз все гораздо легче и займет гораздо меньше времени)) (части целого то уже есть).
То есть мы в качестве условия входа в длинную позицию используем условие системы заработка на откатах, а в качестве входа в короткую позицию: условия системы заработка на откатах «наоборот». При этом условия выхода из позиций мы просто убираем, но не полностью: сохраняем стопы: take profits: 20% и stop losses: 6%. Так же небольшой нюанс: при тестировании в предыдущих случаях мы использовали оптимизацию: для Лонгов период с которым происходит сравнение составил – 7, а для Шорта – 18. И быку и медведю понятно, что как целостную систему нужно прооптимизировать снова. Как ни странно оптимальным оказался период – 7). При этом, прибыль полученная за весь рассматриваемый период (надеюсь вы сидите)) составила 2018,57%, при максимальной просадке: в 72% (хмм, брови сами собой нахмурились увидев такую большую цифру (безусловно во втором случае))…Но, опять же: мы разрушаем легенды)))
В принципе система жизнеспособна, все тесты проводились на дневных данных. При этом хотелось бы отметить, такой ее недостаток: основные деньги были заработаны за последний год. Поэтому те кто готов «платить» за доход ожиданием, она вполне подходит))
Моя оценка: 4
P.S. интересно было бы проверить ее на внутридневных данных: к примеру на часовиках или 4-х часовиках, что и сделаю позже.
Сообщения
Комментариев нет:
Отправить комментарий